قدرت جذاب پنل دیتا ناشی از توانایی نظری آن در جداسازی اثرات، اقدامات و رفتار خاص فردی یا سیاست‌های عام تر است.این توانایی نظری بر این فرض استوار است که داده های اقتصادی از یک آزمایش کنترل شده به دست می‌آید که در آن رخدادها، متغیرهایی تصادفی با توزیع احتمال است.این رخدادها تابعی هموار از متغیرهای مختلف است که شرایط آزمایش را توصیف می‌کند. اگر داده های موجود حقیقتا از آزمایش های ساده کنترل شده به دست آید، می توان از روش‌های استاندارد آماری استفاده کرد.
۳– ۹– ۲-آزمون معنی دار بودن مدل مربوط به فرضیه‌ها
۳- ۹ – ۲ –۱- آماره F
جهت بررسی معنی‌دار بودن مدل‌های رگرسیون استفاده شده در تحقیق، آزمون تمامی ضرایب آن ها که دلالت بر معنی دار بودن روابط بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته است از آماره F استفاده شده است. با مقایسه آماره F که طبق فرمول زیر به دست می‌آید و F جدول که با درجات آزادی ۱-K و n-K در سطح خطای ۵% محاسبه شده، مدل فرضیه مورد بررسی قرار گرفته است.
از آنجایی که در این تحقیق برای آزمون آماری، فرضیه به عنوان فرض جایگزین() در نظر گرفته شده است، زمانی فرضیه تأیید می‌شود که Fمحاسبه شده (طبق محاسبات نرم افزار ۷ Eviews) از F جدول بزرگتر باشد.
۳– ۹– ۲ –۲-آزمون خود همبستگی
خودهمبستگی زمانی رخ میدهد که خطاها با هم رابطه داشته باشند. به بیان دیگر جزء اخلال مربوط به یک مشاهده تحت تأثیر جزء اخلال یک مشاهده دیگر قرار دارد. اغلب در داده‌های مقطعی انتظار می‌رود که متغیر مستقل یک مشاهده فقط بر متغیر وابسته همان مشاهده تأثیر گذارد و با مشاهدات دیگر ارتباطی نداشته باشد.
برای تشخیص خود همبستگی از آماره دوربین– واتسون استفاده می‌شود که طبق فرمول زیر محاسبه می‌گردد.
=۲(۱-p)
جمله خطا در زمان t، : جمله خطا در زمان t-1 است.
چنانچه این آماره با توجه به سطح اطمینان ۹۵% ، نزدیک به عدد۲ باشد، خود همبستگی وجود ندارد (آذر و مومنی،۱۳۸۷).
لازم به ذکر است که در این تحقیق از داده‌ها به صورت ترکیبی سری زمانی و مقطعی (panel)استفاده شده است. هم چنین در استفاده از نرم افزار ۷ Eviews از تبیین GLS برای تصحیح ناهمسانی واریانس، استفاده شده است.
۳– ۹–۳- آزمون فرضیه‌ها
۳-۹–۳–۱- ضریب همبستگی
ضریب همبستگی با توجه به نوع نمودار رگرسیون و نوع نمودار پراکنش دارای حالات مختلفی است و همواره بین ۱ و ۱- تعریف می‌شود و هر چه قدر مطلق ضریب همبستگی به عدد ۱ نزدیکتر باشد میتوان گفت اختلاف مقادیر پیش‌بینی شده با مقادیر واقعی کمتر خواهد بود، یعنی معادله رگرسیون از خطای کمتر و اعتبار بیشتری برخوردار است. ضریب همبستگی به صورت زیر محاسبه می‌شود :
۳– ۹–۳–۲- ضریب تشخیص یا تبیین
شاخصی است که نشان دهنده اعتبار معادله رگرسیون است به عبارت دیگر این شاخص درصد تغییرات متغیروابسته را توسط متغیرهای مستقل را نشان میدهد. یعنی مقدار آن، بیانگر درصد انطباق مقادیر پیش‌بینی شده با مقادیر واقعی خواهد بود. ضریب تشخیص عبارت است .
ملاک انتخاب متغیر مستقل مناسب ضریب تشخیص است. چنانچه بخواهیم از بین متغیرهای مستقل مختلف، بهترین آن ها را انتخاب کنیم، ملاک را بر بزرگترین ضریب تشخص خواهیم گذاشت. اگر بهترین متغیر مستقل انتخاب شده از سطح قابل قبول ضریب تشخیص برخوردار نباشد، به معنی آن است که تعمیم روند گذشته و پیش بینیy بر اساس یک متغیر مستقل امکان پذیر نیست. بلکه باید ترکیبی از متغیرهای مستقل (حداقل ۲ متغیر) را پیدا نمود تا ضریب تشخیص را به حد قابل قبول رساند. در این حالت از معادله رگرسیون چندگانه استفاده می‌شود. در مدل رگرسیون چندگانه به جای ضریب همبستگی معمولی از ضریب همبستگی چندگانه استفاده می‌شود. این ضریب نشان میدهد که شدت رابطه متغیرهای مستقل به طور کلی با متغیر وابسته به چه میزان است اگر ضریب همبستگی چندگانه را به توان ۲ برسانیم ضریب تعیین به دست می‌آید که معرف میزان تغیر پذیری (انحراف) در متغیر وابسته (y) است که به وسیله معادله رگرسیون توضیح داده می‌شود . سومین مقداری که توسط نرم افزار Eviews 7 محاسبه می‌شود، ضریب تعیین تعدیل شده می‌باشد که فرمول آن به صورت زیر است:
در واقع این عامل باعث می شود که اریبی که در ضریب تعیین ناشی از حجم نمونه (n) است برطرف شود. تفاوت این ضریب با ضریب تعین در عامل (۲-n)/(1-n) می‌باشد. چنانچه مقدار n بزرگ باشد مقدار (۲-n)/(1-n) به ۱ نزدیک شده و تفاوت و به صفر می‌رسد.
عامل دیگری که به وسیله نرمافزار محاسبه می‌گردد خطای معیار است که میزان پراکندگی داده ها را حول رگرسیون برآوردی نشان میدهد. در این تحقیق با توجه به نوع داده‌ها و روش‌های تجزیه و تحلیل آماری موجود، از روش داده های ترکیبی استفاده شده است. زیرا به منظور بررسی تاثیر تدوین واجرای استاندارد‌های ملی برکیفیت اطلاعات متغیرهای مستقل و وابسته از دو جنبه متفاوت مورد بررسی قرار می‌گیرند؛از یک سو، این متغیرها در میان شرکتها مختلف و از سوی دیگر، در دوره زمانی ۱۳۸۹-۱۳۹۱ آزمون میشوند.
۳– ۹–۳–۳-آزمون معنی‌دار بودن متغیر مستقل
برای بررسی معنی‌دار بودن ضرایب متغیرهای مستقل در هر مدل از آماره t استفاده شده است. برای محاسبه این آماره از فرمول زیر استفاده می‌شود.
: ضریب تخمینی، : انحراف معیار ضریب تخمینی،
: مجذور اختلاف بین مشاهدات واقعی و برآوردی، n: مقدار مشاهدات، k: تعداد پارامترها.
آماره tبدست آمده با t جدول که با درجه آزادی n-K در سطح اطمینان ۹۰%، ۹۵% و۹۹% محاسبه شده مقایسه می‌شود، چنانچه قدر مطلق t محاسبه شده از t جدول بزرگ تر باشد، ضریب مورد نظر معنی‌دار خواهد بود که دلالت بر وجود ارتباط بین متغیر مستقل و وابسته است.
۳– ۹-۳-۴-آزمونZ کرامر[۳۹]
زمانی که یک مدل واحد را ، در دو نمونه حاصل از دو جامعه مستقل و جدا از هم بررسی می شود و در نظر است اختلاف در ضرایب تعیین (ضرایب تعیین تعدیل شده) حاصله را بررسی شود ، می بایست از آزمون Z کرامر استفاده شود.که طبق فرمول زیر محاسبه می شود:
Z =
اگر ضرایب تعیین در دو نمونه از نظر آماری با هم تفاوت معناداری داشته باشند،می توان گفت عامل تمایز دو جامعه بر رابطه متغیر مستقل و وابسته تأثیر معناداری داشته است.
فصل چهارم:
تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱- مقدمه
“
|
[شنبه 1401-09-19] [ 10:42:00 ب.ظ ]
|
